交易账本的基本审查(FRTB)和称为XVA的估值调整(x)可以说是拥有资本市场的银行所面临的最大监管要求和业务挑战。
FRTB加强了前台,XVA,市场和信用风险模型之间的协调。巴塞尔委员会预测,FRTB将使资本要求提高40%,并在定价和交易时显着增加实施监管要求的成本。即使与Basel 2.5相比,FRTB和XVA的性能和可伸缩性挑战也令人生畏。针对不同压力情况和回测的计算最多可以增加50倍。但是对于那些计算速度最快的银行而言,这是巨大的回报。
领先的银行和金融科技公司已经采用GridGain内存计算平台作为FRTB及其下一代交易系统的基础。借助GridGain,这些银行已经能够快速实施所需的XVA计算,连续运行其新的风险模型并以近实时的方式对新证券进行定价。
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FRTB和XVA –通过内存计算满足实时法规和业务需求
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