总部位于新加坡的星展银行正在部署Aguais and Associates(AAA)的Z-Risk Engine(ZRE),以使其符合国际财务报告准则第9号的要求,从而在该银行的批发信贷组合中产生未来的信贷损失。
根据AAA的规定,自2018年1月1日起生效的新金融法规要求银行和其他贷方提供定期的,预测性的时间点(PIT)信贷质量视图,并在亏损前确认信贷的任何潜在减值事件发生。
ZRE技术是混合信用风险管理解决方案的一部分,该解决方案还包括AAA的“咨询专业知识”。在过去的一年中,该平台已经过DBS和AAA的测试,目前正在银行的企业范围内推广。
星展集团首席财务官Sok Hui Chng表示:“大多数外部和内部批发信贷评级主要是整个周期的,因此无法捕捉到时间点所需的短期短期重大风险变动。 IFRS 9要求采取的措施”,而AAA已“帮助解决了这一挑战”。
ZRE解决方案包括应用区域和行业经济信用风险周期方案来获得周期参数的PIT版本。结果是生成统计信用估算的“双重评级”系统。
AAA成立于2014年,总部位于伦敦,由英国德勤创新委员会提供部分资金来开发Z-Risk Engine。
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